🎓 新手先看這裡：這套系統不是「看到訊號就猜漲跌」，而是等待市場先掃掉支撐／壓力附近的流動性，再用 EMA30、成交量與確認 K 突破過濾假訊號。
🟡 等待做多／做空＝還不能下單；🔥 已觸發＝價格真正突破 Entry 後，才進入策略定義的進場階段。
🧠 v11.17｜Adaptive Edge Control
Direction 恢復風險：LONG / SHORT 各自判斷，Rolling 5 Edge 失效後只停該方向真單；A/B 級候選繼續 模擬研究。最近 模擬研究 至少 5 筆且 Exp>+0.15R、PF>1.20、WR≥40%、累積R>0 才進 恢復真實交易。
Adaptive Failure Loop：最近 10～20 筆同方向 SCALP LIVE 若假突破偏高，自動要求更強 displacement、body、較窄 retest tolerance、更嚴 hold 與更遠 re-expansion；Early Failure 偏高時 進場偏移 從 0.20ATR 收緊至 0.15ATR。
SL：任何可辨識 Swing 支撐／壓力存在時，SL 至少放在結構外側再加 ATR Buffer；原 SL 若更保守可保留，不能縮進結構內。沒有可靠結構時 LIVE 禁止。
Worker 二次驗證：LIVE SCALP 若沒有 回踩 Confirm、結構 Validated 或 Entry 超過 ATR Drift 上限，Worker 直接拒單，避免前端狀態競態繞過風控。
原則：LIVE 復盤不再只是顯示報表，而是直接影響下一筆交易門檻，再用 模擬研究 驗證後才恢復真實資金。
🛡️ v11.16｜Stop-Loss Edge Repair
目的：降低「一進場幾乎沒有 MFE、很快撞 SL」的交易，不靠把 SL 放遠。
SCALP LIVE：必須完成 Sweep → Reclaim → CHOCH/BOS → Displacement → 回踩 → 守住 → 再次擴張。快速路徑 仍可研究，但只能 模擬研究。
結構：LIVE 不接受 ATR 替代方案／結構 Unknown；找不到可信結構失效點就不拿真錢交易。
風險：SCALP LIVE A級最高 0.35×，B級最高 0.20×；先重新證明 Edge，再逐步恢復。
熔斷：Direction/Daily Circuit 只擋真單；模擬研究 會繼續用 MEXC 真實行情追蹤，恢復條件不再陷入資料死鎖。
原則：先修 Entry Edge 與假突破，再談 SL 寬度；避免把錯誤交易單純變成更大的虧損。
🔒 v11.6｜Duplicate Order Lock
你畫面中的 FARTCOIN / ATOM 重複不是顯示問題：兩筆建立時間只差 1～2 秒，代表兩個 AutoTrader 非同步來源同時送出了同一訊號。
修正：送任何 Plan / Immediate Order 前，以 Engine + Symbol + Direction 取得 execution lock；鎖已存在時直接跳過。成功送單後保留短時 dedupe stamp，等待 autoOrders/MEXC 狀態落地。
跨 Queue：5M Scan、1M Confirm Queue、WebSocket Trigger 共用同一把鎖，不再各自認為自己是第一個。
原本的同標的 Active Guard 仍保留：因此鎖只處理「尚未寫入 autoOrders 的競態窗口」，不改正常再進場邏輯。
🛡️ v11.5｜Protection Hard Fix
這次確認到的真正 Bug：const symbol=..., positionId=..., dir=... 後面仍有 positionId = ...，所以只要進到 Position 重新認領就會拋出 Assignment to constant variable。
修正：symbol / dir 維持 const，positionId 改為 let；若前端 Position ID 空白或已過期，Worker 會用 Symbol + Direction 從 MEXC open_positions 自動取得真實 Position ID。
驗證：建立/修改 SL/TP 後不只等 250ms，改成多段等待重新查詢，降低 MEXC API eventual consistency 導致「其實掛成功但太快查不到」的誤判。
既有安全：Universal SL/TP Plan Repair、Pre-open 硬性風控、Fail-Closed Emergency Close 全部保留。
🔀 v11.4｜LIVE-First + 模擬研究 Separation
LIVE 模式：可執行訊號只建立 LIVE Plan / Trigger / Position；不再同時建立一般 模擬前向測試。
模擬研究：只在 Direction 模擬研究 / Daily Circuit / 明確 Research 條件下建立，並以 SHADOW 模式獨立標記，不再寫成一般 SIM 持倉。
Forward Test：仍可累積 MFE / MAE / Final R，但統計與 LIVE 完全分開；模擬研究 不占 LIVE Active、不影響最大同時策略單。
Daily Circuit：達當日最大虧損時仍禁止新 LIVE，下游會建立 模擬研究 觀察，而不是偷偷變成一般 SIM。
判讀：自動交易決策追蹤中的 LIVE / 恢復真實交易 / 模擬研究 / Reject 會一目了然。
🧩 v11.3｜Universal SL/TP Plan Repair
根因：部分 SWING 候選在 5M Confirm 後 Entry 被更新，但原始 SL/TP 欄位沒有同步保證有效，導致 LIVE 成交後才發現 SL=0。
新硬規則：任何 SCALP / SWING 在 AutoTrader 部署前都先執行 Trade Plan Repair；LONG 必須 SL<Entry<TP，SHORT 必須 TP<Entry<SL，否則絕不送單。
SWING SL：優先使用支撐/壓力、Pivot、Structural Level，外加 0.35ATR Buffer；若結構資料缺失，使用 5M ATR / 價格波動 替代方案，避免出現 0。
SCALP SL：優先使用原 5M Sweep/Pivot SL；必要時以 1M/5M ATR 替代方案，風險距離較 SWING 小。
TP：先採合法 結構 TP；沒有合法結構目標時，SCALP 回退約 1.60R、SWING 回退 2.00R。
保護：成交後仍維持 Position ID Resolve → MEXC SL/TP → Verify；失敗重試，仍失敗就 Emergency Close。
🛡️ v11.2｜Protection Position-ID Fix
策略邏輯：完全沿用 v11.1，不改 Entry、SL、TP、SCALP/SWING Gate。
修正內容：Worker 中 Position ID 在重新解析 MEXC 持倉時改為可更新變數，避免 JavaScript const reassignment。
保護流程：LIVE Fill → 取得真實 Position ID → 建立 SL/TP → 驗證交易所保護單；失敗重試，仍失敗就 Emergency Close。
安全：任何 SL/TP = 0、NaN 或方向錯誤仍直接拒絕。
🔧 v11.1｜SCALP Execution Pipeline Repair
實際檢查結果：v11.0 的 5M SCALP Setup 產生正常，但 1M Confirm 只在 5M 掃描當下跑一次；失敗後沒有一般 LIVE 專屬 Queue 持續補資料，因此容易出現「SCALP Setup 9、READY 0」。
v11.1：每個通過基本品質的 SCALP Setup 都會加入獨立 Queue，每 15 秒主動抓最新 1M K，最多採 180→120→90 根 Retry/替代方案；一旦 CHOCH/BOS + HL/LH + EMA9/20 + Displacement + 回踩/快速路徑 完成，就立即更新為 READY/TRIGGER 並送 AutoTrader 決策，不等下一輪 5M/15M 全市場掃描。
SCALP Cost Gate：A級允許最高約 0.30R、B級約 0.25R；SWING 仍維持原 0.20R。這是因為短線止損距離較窄，使用同一個 0.20R 容易過度拒單。
最小下單量：Worker 若計算張數因步進取整低於 minVol，但 MEXC 最小張數的名義價值仍不超過原策略規劃名義倉位，會自動升到 minVol；若會超出策略名義倉位，仍 Reject，避免為了成交強制放大風險。
原則：提升的是「Setup→READY→可執行」轉換率，不是取消品質條件；高頻不等於每次掃描強制交易。
⚡🏛 v11.0｜Dual-Speed Execution
SCALP：5M 找 Sweep/Reclaim，1M 找真正 Trigger。預設 Volume +10%、Sweep ≥0.04ATR；一般 Confirm 位移 ≥0.20ATR，強勢 快速路徑 ≥0.90ATR / Body Ratio ≥68%。最低 RR 1.20R，完整目標約 1.60R。
SCALP 不再被 SWING Gate 誤殺：不再硬要求 1H / EMA200 / LONG Macro 全部同向。SCALP 仍會檢查 BTC 極端波動、資金費率、Pre-Fill RR、交易成本、追價、Plan Geometry、Position 重複、Daily Circuit 與 Fail-Safe Protection。
SWING：仍維持 15M → 5M 的嚴格多週期架構，繼續使用原 LONG Macro、EMA200、1H、BTC、結構 RR 等 Gate；目標仍偏 2R + 延伸單。
風險：SCALP 最大 Risk Scale 0.50×，SWING 可依原本 等風險 / 恢復真實交易 管理。頻率增加靠更適合短線的確認邏輯，不靠取消停損或亂追價。
績效：請分開看 SCALP 與 SWING 的 PF / 單筆期望值 / MFE / MAE。若 SCALP 樣本增加但 單筆期望值 仍負，系統應收緊 SCALP Gate，而不是把 SWING 一起改壞。
🛡️ v10.9｜Fail-Safe Execution
成交後優先：先確認 MEXC 真實 Position ID，再確認交易所 SL 已存在；延伸單 與獲利管理都排在 Protection 之後。
Retry：Protection 第一次失敗後自動重試，3 次仍無法驗證 SL 就 Emergency Close，不允許裸倉長時間存在。
JS 錯誤修正：修正 Position Resolve / Protection 流程中可能被重新賦值卻宣告為 const 的變數，避免 Assignment to constant variable 中斷保護流程。
價格安全：LONG 必須 SL<Entry<TP；SHORT 必須 TP<Entry<SL；任何 0/NaN/錯方向價格直接 Reject。
🚀 v10.8｜Fast LIVE 恢復風險
問題：v10.7 已能正常產生 模擬研究 Trade，而且實際開始看到 +1R、TP，但 方向熔斷 要求太高，導致「模擬會賺、真實卻一直不恢復」。
新規則：Direction 模擬研究 時，只要 A 級、Score ≥88、Structural RR ≥1.40R、1M/5M 微結構完整，而且 Macro / 資金費率 / BTC Volatility / Cost / Drift / RR / Plan Geometry 全部通過，即可進 恢復真實交易。
風險階梯：恢復風險 初始 0.25×；最近 1 筆 恢復風險 Winner → 0.50×；最近連續 2 筆 恢復風險 Winner → 0.75×。若 恢復風險 連續 2 Loss，立即冷卻並回 模擬研究。
不會每次掃描強制下單：Radar 每輪都可產生 Setup/候選，但只有 READY + 品質風控 PASS 才能進真單。這是增加「真正可執行的高品質交易」，不是增加垃圾交易。
Daily Circuit：仍是硬鎖；當日達最大虧損時，所有候選只能 模擬研究，恢復真實交易 也不能繞過。
🟢 v10.7｜Quality Execution + LIVE 恢復風險
完整流程：全市場 Sweep Setup → 1M/5M 即時確認 → Execution 品質風控 → WAIT/TRIGGER → Daily/Direction Risk State → LIVE / 恢復真實交易 / 模擬研究 / Reject → MEXC Fill → SL/TP 驗證 → MFE/MAE → Soft Protect → TP1 → 結構 延伸單。
真正修正：舊版雖然寫了 LONG Macro、資金費率、BTC Volatility、Pre-Fill RR Gate，但 AutoTrader 主迴圈沒有真正呼叫完整的 autoSignalAllowed；v10.7 已把這些 Gate 接回實際下單流程。
恢復真實交易：Direction 模擬研究 時，A 級、Score ≥92、Structural RR ≥1.50R、微結構確認完整的訊號可以用 0.25× Risk 真實交易；其他訊號照樣 模擬研究。這讓系統不會因歷史連敗整天只有模擬，但也不會因想要交易就把風控全部拆掉。
TP Safety：結構 TP 必須是正數且位於 Entry 正確方向；沒有合法結構目標就回退固定 R TP，絕不再把 TP=0 送到 Worker。
降低停損：不是放寬 SL，而是提高 Entry 品質、拒絕差 RR / 高 Drift / Toxic Regime；進場後 MFE Failure、Soft Protect、BE、結構 延伸單 繼續負責減少完整 -1R。
提高停利：TP1 + 延伸單 保留，真正強的 Winner 不在第一個固定 TP 全平；弱 Edge 則透過 Structural RR 與成本門檻在進場前淘汰。
🔁 v10.6｜Execution Continuity + 即時確認
為什麼修：v10.5 已經能把候選送到 模擬研究 Watch，但 Watch 只是保留標的，沒有主動重新計算微結構，因此很多 Setup 永遠停在「等待 Confirm」。
SCALP 即時確認：5M Sweep Setup 進 Watch 後，每 30 秒重新取得最新 1M K，重新計算 CHOCH/BOS、HL/LH、EMA9/20、Displacement、Body Ratio、回踩 守住 與 快速路徑；一旦 READY，立即建立 模擬研究 WAIT/TRIGGER，不等下一輪全市場掃描。
SWING 即時確認：15M Setup 進 Watch 後，每 60 秒重新抓 5M K，重新計算 5M CHOCH/BOS + HL/LH + EMA20 + Displacement；READY 後立即建立 模擬研究。
Watch Terminal State：每個 Watch 最後一定變成 👻 SHADOW_DEPLOYED、⌛ EXPIRED 或 ⛔ REJECTED；不再永久卡在 SHADOW_WATCH。
SCALP 快速路徑：保留 回踩 為主，但當 1M 結構非常強（預設 Displacement ≥1.20ATR、Body Ratio ≥75%、Score ≥85）時，可跳過 回踩，直接 READY。
LIVE 風控：Daily Circuit 仍然禁止真錢交易；v10.6 只修「研究/模擬不能停」，不是解除熔斷。
⚙️ v10.5｜Decision Pipeline Repair + SCALP 快速路徑
Pipeline：SETUP → CONFIRM → ARMED → WAIT/TRIGGER 不再被 Daily Circuit 提前切斷；最後一層才決定 LIVE、模擬研究 或 Reject。
SCALP 回踩 Path：5M Sweep + Reclaim → 1M CHOCH/BOS + HL/LH + Displacement → 回踩 守住 → 再次擴張 → Entry。
快速路徑：1M Displacement ≥1.20ATR、Body Ratio ≥75%、Score ≥85，且結構完整時可直接 READY，不強迫等 回踩。
模擬研究 Watch：Daily Circuit 中未 actionable 的 Setup 仍持續 Watch；後續 1M 確認完成就自動部署 模擬研究。
風控：Cost/R、Drift、Fail-Closed Protection、MFE Failure Gate、資金費率、BTC Volatility Halt、Daily Circuit 全保留。
👻 v10.4｜模擬研究 Continuity Engine
Daily Circuit：單日 LIVE ≤ -3R 後，只停止真實下單到下一個 UTC 00:00；符合策略條件的訊號自動建立 模擬研究 SIM Plan / Trigger，繼續追蹤完整結果。
Direction 模擬研究：某方向 Rolling 5 筆出現 4 Loss 且總和 ≤ -3.5R，也不再讓該方向「消失」，而是轉 模擬研究。
恢復 LIVE：模擬研究 最近 5 筆至少 3 Winner、單筆期望值 > +0.30R、PF > 1.30，才先以 0.25× Risk 恢復；不直接回 1×。
目的：風控可以關閉真錢，但研究引擎永遠不停。這樣 Daily Circuit 不再讓畫面看起來像整晚沒有訊號。
🧭 v10.2｜Adaptive Execution & Flow Engine
1｜Pre/POST Fill RR Gate：Armed 時先用即時價重新計算 結構 TP 對實際風險的 RR；1.40~1.79R 自動縮小 Risk，低於 1.20R 不應成交。若 MEXC Actual Fill 後因滑價使 RR 掉到 1.20R 以下，立即標記 EXEC_SLIPPAGE_ABORT 並由 Worker 市價退出。
2｜MFE + Time Decay：同樣達到 +0.75R，快速離開 Entry 的交易仍保留 -0.35R 呼吸空間；拖到 6~12 根才到則收至 -0.15R；超過 12 根才摸到 +0.75R 直接 BE。
3｜結構 延伸單：+1R 仍先部分獲利，但不再使用固定百分比回撤作主 延伸單；SWING 以 5M 最近 HL/LH ±0.20ATR，SCALP 以 1M 最近 HL/LH ±0.10ATR。延伸單 SL 只能朝獲利方向移動，永不放寬。
4｜BTC Volatility Halt：BTC 15M ATR14 高於 ATR 的 20 期均值 2 倍，且當根 K 有明顯位移時，Altcoin 新單暫停 30 分鐘；既有持倉若尚未進入 Winner，保護 SL 會收緊。
5｜資金費率 Gate：只對 SCALP 生效，並優先判斷是否接近 資金費率 結算；LONG 正 資金費率 過高、SHORT 負 資金費率 過高時降風險或禁止。
6｜Rolling 模擬研究：方向最近 5 筆若 4 Loss 且淨 R ≤ -3.5R，LIVE 不再硬關死訊號，而改進 模擬研究 SIM；模擬研究 最近 5 筆至少 3 Winner、單筆期望值 > +0.30R、PF > 1.30 才允許逐步恢復。單日 UTC 總 R ≤ -3R 則全局停止新 LIVE 至次日 UTC 00:00。
7｜OI/CVD：程式已預留 Flow Feature 欄位，但目前這份前端/Worker 沒有可信的逐筆成交 CVD feed；因此 v10.2 不用價格/成交量去假冒 CVD，也不會把缺失資料當成 硬性風控。後續接入真實 OI/CVD source 才啟用 Toxic Flow Filter。
🛡️ v10.1｜Winner Protection + LONG Edge Guard
為什麼改：近期 LIVE 出現 RENDER / XMR / LDO / XPL 類型：交易一度到 +0.7R～+1.4R，最後卻全部吐回甚至變成 -1R；同時多筆 LONG 的 MFE 接近 0，代表不是 SL 太緊，而是 LONG 反轉確認仍過早。
Winner Protection：MFE ≥ +0.75R 時，不等到 +1R 才第一次處理風險；先把交易所 SL 收窄到約 -0.35R。MFE ≥ +1R 再照原 獲利延伸 部分落袋、SL 移 BE、剩餘 Trailing。若 延伸單 部分平倉失敗但 Private API 仍可用，會再嘗試 BE-only 保護。
LONG 執行風控：LONG Setup 可以很多，但 AutoTrader 進場必須額外通過 Macro、Reclaim、Displacement。BTC 與市場同時 BEAR 時禁止 LONG；SWING LONG 要有較強 5M displacement，SCALP LONG 要有較強 1M displacement。
風險：LONG SWING 預設最高 0.50×，LONG SCALP 預設最高 0.35×；SHORT 不因 LONG 表現差而被一起砍風險。
MFE Capture：LIVE 明細新增 Capture＝FinalR ÷ MFE，直接辨識「方向有抓對但出場管理差」與「一進場就錯」兩種問題。
🧠 v10.0｜Dual Liquidity Engine
雙引擎：🏛 SWING = 15M Sweep → 5M Confirm；⚡ SCALP = 5M Sweep → 1M Confirm。兩套同時找機會，但同一 Symbol 同模式只允許一張 active 曝險。
15M Sweep Radar：寬鬆發現 Liquidity Sweep + Reclaim，不把 Setup 誤當 Trade。
Liquidity Pool Ranking：依被掃位置的 24H 極值接近度、重複測試次數與局部 Pivot 品質分成 S / A / B / C；掃到重要流動性池的 Setup 才獲得較高權重，C 級池最多半風險。
價格行為硬性風控：LONG Reclaim Close Location 預設不得低於 45%；SHORT 不得高於 55%，弱 Reclaim 不能靠 Volume / BTC / EMA 高分救回。
5M Confirmed Reversal：必須出現 CHOCH/BOS + HL/LH + EMA20 同向，再等待微結構 Entry。
Displacement Engine：5M 結構翻轉後還要確認突破段有足夠實體位移與方向性收盤；強位移維持原風險、普通位移最多 0.5×、位移不足繼續等待而不是提前進場。
結構 / Liquidity Target：重新以 5M 真實 Entry 計算 結構 RR；找不到前方結構不再視為∞優勢，最多半風險並使用 R 替代方案。
Edge Analytics：完成交易會保存 Liquidity Pool Rank、Displacement、方向、MFE/MAE、Final R，LIVE 績效頁自動拆解 Long/Short 與 S/A/B/C 流動性池的 PF / 單筆期望值，避免再用少數幾筆交易手動 overfit。
SCALP 出場：短線引擎以 0.8R~1R 優先快速兌現，完整目標預設 1.5R；單筆風險最多 0.5×，且交易成本 Cost/R 必須合格。
核心原則：Radar 要寬、Setup 要聰明、Execution 要嚴；SWING 抓較大延伸，SCALP 增加高頻微結構機會。
⚡ MOVA v10.0｜Dual Liquidity Engine
🏛 SWING：15M Sweep + Reclaim → 5M CHOCH/BOS + HL/LH + Displacement → WebSocket Entry；用較大 結構 SL/TP 與 延伸單 捕捉趨勢延伸。
⚡ SCALP：5M Sweep + Reclaim → 1M CHOCH/BOS + HL/LH + Displacement → WebSocket Entry。SCALP 的 Setup 比 SWING 頻繁，但最高只使用設定的半風險，並要求更嚴格的交易成本 Cost/R。
同標的防重複：兩個引擎若同時看中同一 Symbol，AutoTrader 仍只允許同模式一張 active 策略單；優先保留先部署/已持倉的交易，避免雙重曝險。
目的：不是放寬 15M 主策略，而是增加一套獨立短線 Edge。SWING 與 SCALP 皆保存 Engine 標記，後續可分開看 PF / 單筆期望值 / MFE / MAE。
⚖️ MOVA v9.4｜15M Sweep + 5M Confirmed Reversal
為什麼新增：近期 LIVE 虧損案例中，出現 Sweep 只有 0.07~0.14ATR、Close Location 偏弱、確認K過度延伸、低流動性或 BTC 明顯逆風，但總分仍達 A/B 級而被 AutoTrader 執行。這代表「加權分數」不能取代最低交易品質。
v9.4 核心：15M Sweep→Reclaim→EMA30→Volume 只建立 Setup；價格行為硬性風控 先淘汰弱 Reclaim，再用 Context Score 分級，最後必須等待 5M Confirmed Reversal。只有極端低流動性、Sweep 幾乎不存在、確認K極端失真、收盤位置嚴重反向，或 BTC+市場同時明確逆風才 Hard Block；介於理想值與硬底線之間的候選保留為 0.5× 半風險，不再因單一條件差一點就整筆消失。
Entry：v9.4 不再以 15M Sweep High/Low Buffer 直接作為最終 LIVE Entry；最終 Entry 改由 5M CHOCH/BOS 後的微結構突破位決定。15M Buffer 僅保留作研究參考。
交易成本 Guard：Worker 讀取 MEXC 合約 takerFeeRate，加入設定的來回滑價估計，換算成 Cost/1R；預設若交易成本超過 0.20R，拒絕這筆單。這主要避免 SL 很窄、手續費與滑價相對過大的交易。
風險縮放：結構 B、Long Score B 或 Balanced Quality 任一軟性不足皆採 0.5×；多個半風險條件不疊乘到 0.25×。只有碰到 Hard Floor 才 0× 不交易。
重要：這些門檻是依目前 LIVE 虧損型態做的保守預設，不代表已被大樣本證明是最優參數；系統會把 品質風控 結果寫入 Feature Snapshot，之後可用實盤資料重新校準。
🧠 MOVA v9.4｜Confirmed Reversal Engine 完整策略
核心目標：不是追求每筆都贏，而是「爛訊號少進、錯了快速認賠、真正 Winner 讓它跑」。v9.4 將 LONG / SHORT 視為兩個不同 Edge，並把「15M Setup」與「5M 真正反轉 Entry」完全拆開，同時保留 結構 S/R + ATR Buffer + Structural RR Gate：正常停損/停利先尊重市場結構，Hard Loss Guard 只保留為災難性最後防線。
訊號顯示與 AutoTrader Gate：只要 Sweep + EMA + Volume Setup 成立，就保留在「即時交易訊號」頁；結構 RR / Long Score / 品質風控 不通過只會標記為「僅觀察 / 禁止 AutoTrader」，不再把候選直接隱藏。全市場頁會分開統計 Setup 候選、結構 通過、RR 擋下、Long Score 與 品質風控 擋下。
Signal Funnel 診斷：每輪掃描同步統計「K線成功 → 刺破 Pivot → 掃蕩收回 → EMA方向 → Volume → Setup → 結構 → 最終可交易」，因此 0 訊號時可以直接定位是哪一層沒有通過，而不是靠猜測或任意放寬參數。
結構 S/R 風控：LONG 的 SL 放在有效支撐或 Sweep Low 下方，再加預設 0.35ATR 緩衝；SHORT 相反。5M Entry 確認後會重新計算實際 結構 RR；有限結構空間低於 1.50R 不進場。若找不到前方結構，系統標記「結構未知」，不得當成 ∞R 的 A級優勢，最多半風險並使用固定 R 替代方案。
SHORT Edge v1（保留核心）：15M 掃高壓力 → K 棒收回壓力下方 → Close < EMA30 → Volume 通過 → 跌破 Sweep 確認K Low 才做空。SL 放確認K High。Short 不因 Long 表現而被一起改壞，主要透過執行層風控、冷卻與 獲利延伸 提升期望值。
LONG / SHORT v9.4：15M 仍以 Sweep + Reclaim + EMA30 + Volume 建立 Setup；但 Setup 不再直接產生 LIVE Entry。LONG 的 15M Close Location <45%、SHORT >55% 直接 Hard Block。通過後才進入 Context Score；真正交易必須等待 5M：LONG 出現 CHOCH/BOS + Higher Low + EMA20 向上，SHORT 出現 CHOCH/BOS + Lower High + EMA20 向下。最後 Entry 由 5M 微結構突破位決定。
進場狀態：🟡 15M Setup 只代表找到 Sweep；🟠 READY 表示等待 5M 反轉；✅ 5M 結構 READY 才建立真正 Entry。最後仍由 WebSocket 穿越 5M Entry 才送單；若現價偏離 Entry 超過最大追價%或約 0.25R 進場偏移，直接跳過。
停損：原始 SL 仍以 Sweep 確認K另一端作為結構失效點。LIVE 成交後必須用 MEXC Position ID 驗證交易所 SL / TP；沒有驗證成功不能把畫面策略 SL 當成交易所保護。
Hard Loss Guard：即使交易所 SL 因 API / 跳價 / 保護單異常沒有如預期執行，只要真實持倉浮動達預設 -1.20R，系統啟動 Emergency Market Close。這是「最大尾端虧損保護」，不是取代正常 -1R SL。
Protection Watchdog：持倉期間約每 5 秒同步，持續確認 MEXC SL 是否存在。若 SL 遺失會先自動修復；若只是 API 驗證/查詢連續失敗，v9.1 只升級高風險警示，不會單靠 API 狀態直接市價砍倉。真正 Emergency Close 仍由 Hard Loss 等價格風險條件決定。
同幣冷卻：同一 Symbol 停損後預設 4 小時禁止再進；若同一天同標的已出現 2 次 LOSS，當日不再自動交易該幣，避免震盪區反覆 Sweep→SL。
獲利延伸：到 +1R 才啟動。SHORT 預設先平 50%、剩餘 50% 移保本＋Trailing；LONG 預設先平 60%、剩 40% 延伸單，因 Long v2 優先提高兌現率。延伸單 失敗不會先取消原保護單。
Stale Trade：非 延伸單 持倉若長時間沒有發展：4H 且 MFE<0.5R，將 SL 收緊到約 -0.5R；6H 仍未 延伸單 且浮動<+0.3R，主動平倉；8H 仍不是 Winner 延伸單，強制結束。已啟動 延伸單 的 Winner 不受 8H 強制時間限制。
風險縮放：結構 B級或 LONG B級皆使用 0.5× 單筆風險；若兩者同時為 B級，仍以 0.5× 為上限，不重複相乘成 0.25×。
績效判讀：核心 KPI 為 獲利因子、單筆期望值、最大回撤、Tail Loss、Long/Short 分向 PF 與 Profit Concentration；勝率只作輔助。A/B/C 是品質分級，不代表保證勝率。
📌 v9.0 進出場 SOP｜一眼看懂
| 階段 | LONG Reclaim v2 | SHORT Edge v1 | 系統動作 |
|---|
| Setup | 掃低收回＋多頭環境＋強收盤＋深 Sweep＋量能 | 掃高收回＋Close<EMA30＋量能 | 🟡 只等待，不進場 |
| Entry | Sweep High + 0.10ATR Buffer | Sweep Low - 0.05ATR Buffer | 🔥 Trigger 後才進；先做 Quality / Drift / RR / Cooldown 檢查 |
| SL | 有效支撐 / Sweep Low 下方 + ATR Buffer | 有效壓力 / Sweep High 上方 + ATR Buffer | 市場結構失效點；成交後交易所驗證，-1.20R Hard Loss 只作最後防線 |
| TP / TP1 | 初始交易所 TP 優先最近有效壓力；+1R 延伸單 模式先平約 60% | 初始交易所 TP 優先最近有效支撐；+1R 延伸單 模式先平約 50% | 結構 TP 管完整目標；+1R 負責先落袋與啟動 延伸單 |
| 延伸單 | 剩約 40% → BE + Trailing | 剩約 50% → BE + Trailing | 讓大 Winner 延伸，不因提高勝率而過早全平 |
| 時間淘汰 | 4H 無發展收緊、6H 弱勢退出、8H 非 延伸單 強制退出 | Loser 有時間限制，Winner 沒有死時間 |
🧱 v9.1 結構 Exit｜支撐壓力 × ATR × R 的實際規則
LONG：Entry 仍由 Long Reclaim Buffer 突破觸發；正常 SL = max 結構失效概念下的 Sweep Low/有效支撐之外，再向下留 ATR Buffer。TP 優先最近有效壓力。
SHORT：Entry 仍為跌破 Sweep Low；正常 SL = Sweep High/有效壓力之外再向上留 ATR Buffer。TP 優先最近有效支撐。
Multi-Level Structural RR：不再只看最近第一層支撐/壓力就一票否決。系統同時計算 結構 TP1（最近結構）與 TP2（下一層結構），用可實現的多層結構空間判斷：預設 ≥1.80R 為完整風險、1.40~1.79R 為半風險、1.20~1.39R 僅觀察、<1.20R 淘汰。
延伸單：結構 TP 不取代 獲利延伸；+1R 仍可部分落袋、SL 移保本、剩餘 Trailing。若第一層結構較近但第二層仍有足夠空間，交易不會因 TP1 太近直接消失；AutoTrader 會以符合門檻的較遠結構作保護 TP，並保留 延伸單。
Protection Watchdog：v9.1 不會因為 API 暫時查不到 SL 就單獨市價砍倉；會持續警示/修復，真正 Emergency Close 由價格 Hard Loss Guard 等明確風險條件決定。
🚀 v8.2 Direction Edge｜方向分離與實盤風控
Long / Short 分開計分：不再把多空績效混在一起。Long 已升級為 Reclaim v2：除 EMA200 / 1H / BTC / 市場廣度外，再加入深 Sweep、強收盤、量能、ATR 範圍、Buffer Entry 與 Structural RR；Short 保留原策略 Edge。
連敗熔斷：同方向 3 連敗進入降頻，4 連敗暫停該方向；Long 熔斷不會阻止 Short。
獲利延伸：LIVE 到 TP1=1R 後部分平倉，剩餘部位改保本 SL＋Trailing Close，保留大趨勢尾段。
等風險：績效以每筆原始風險 1R 標準化，核心看 R、PF、單筆期望值、Max DD、方向 PF、連敗與 MAE/MFE，USDT PnL 只作輔助。
🛡️ v6.2 Pro Edge｜專業交易員新增的 5 層過濾
1. 流動性過濾：低成交額幣種容易滑價、插針與假突破；預設以 24H 5M USDT 作為 A/B/C 品質評分的一部分。
2. ATR K棒品質：確認 K 太小代表沒有推進力，太大又容易已經過度延伸；預設合理區間 0.6～2.5 ATR。
3. Sweep 深度：只輕碰支撐壓力不算高品質掃蕩；預設至少掃出 0.10 ATR 才加分。
4. 大盤環境：同步觀察 BTC 15M EMA30/EMA60 與全市場 24H 廣度；逆大盤訊號不直接刪除，但會降級，避免錯過真正強勢逆勢標的。
5. 禁止追價：觸發後若現價已偏離 Entry 超過設定值（預設 0.35%），標示「⚠️ 禁止追價」，避免看到訊號太晚仍用失真的 RR 進場。
實盤優先順序：A級＋🔥剛觸發＋未超過追價距離 ＞ B級；C級建議只追蹤研究。等級是品質過濾，不是勝率保證。
① 這套策略在做什麼？
策略名稱：EMA30＋Liquidity Sweep 流動性掃蕩。
交易週期：15 分鐘 K 線（15M）。
核心概念：市場常會先刺破近期高點／低點，觸發追價單、停損單與流動性，再快速收回原本區間。系統不是在刺破的瞬間逆勢進場，而是等「掃蕩 → 收回 → 趨勢確認 → 成交量確認 → 突破確認 K」全部完成後才觸發交易。
一句話記法：先掃、再收、順 EMA、看量能；型態成立先等，突破確認 K 才進。
② 系統掃描哪些市場？
系統開啟後會讀取 MEXC Futures 市場，掃描狀態為 TRADING、結算幣為 USDT、合約型態為 PERPETUAL 的永續合約。
不是只挑 Top50／Top100；符合市場條件的標的都會進入技術掃描。每一檔抓取 15M K 線，再計算 EMA30、Pivot 支撐壓力、成交量與 Sweep 條件。
注意：「全市場掃描」代表找機會，不代表全市場每一個訊號都適合下單。
③ EMA30 是什麼？
EMA30 是最近 30 根 15M 收盤價的指數移動平均，用來判斷策略的主要短線方向。
多單：掃低收回後，確認 K 收盤必須在 EMA30 上方。
空單：掃高收回後，確認 K 收盤必須在 EMA30 下方。
因此本策略不是看到掃蕩就逆勢摸底／摸頭，而是只做符合 EMA30 方向的流動性掃蕩。
④ 支撐／壓力怎麼找？
系統使用 Pivot Left Bars=1、Right Bars=1 找近期局部高低點。
Pivot Low：形成近期支撐與可能聚集多單停損的位置。
Pivot High：形成近期壓力與可能聚集空單停損的位置。
Left/Right=1 的反應較快，適合短線雷達，但也比較敏感，所以必須搭配 EMA30、成交量及 Entry 突破確認，不能單看 Pivot 就交易。
⑤ 什麼是「流動性掃蕩」？
LONG 掃低：某根 K 的最低價跌破最近支撐，但該 K 最後收盤重新站回支撐上方。
SHORT 掃高：某根 K 的最高價刺破最近壓力，但該 K 最後收盤重新跌回壓力下方。
重點不是單純「突破」，而是突破後又收回。這代表市場曾經把支撐／壓力外側的流動性吃掉，但沒有持續朝突破方向延伸。
⑥ 為什麼還要看成交量？
預設 Volume Threshold = 20%。系統比較掃蕩確認 K 與前 20 根 K 的平均成交量。
只有當掃蕩 K 成交量至少比前 20 根平均量高 20%，才通過量能確認。例如前 20 根平均量為 100 萬，掃蕩 K 至少約需 120 萬以上。
目的在排除沒有市場參與度的小影線與低量假掃蕩。數值越高代表該根 K 相對近期平均成交量越活躍，但不等於勝率。
⑦ 為什麼只用「已收盤 15M K」？
新版策略確認 Sweep 時只使用已經正式收盤的 15 分鐘 K，避免尚未收盤時看似符合條件，最後幾分鐘價格改變後型態消失。
例如 15:00～15:15 的 K，必須等這根 K 完成後才把它當成確認 K。這能降低未收 K 訊號漂移與假訊號。
訊號時間顯示的是這個 Sweep／確認 K 對應的時間，用來辨識訊號新鮮度，而不是單純顯示你打開網頁的時間。
⑧ 🟡 型態成立，不代表可以下單
這是新手最容易操作錯誤的地方。
當系統顯示 🟡 等待做多 或 🟡 等待做空，代表 Sweep、EMA30、Volume 等前置條件已成立，但價格還沒有真正突破確認 K。
此時不要提前進場。你只需要記住 Entry、SL、TP，等待即時價格是否觸發 Entry。
⑨ 🔥 什麼時候才真正進場？
LONG：Entry = Sweep 確認 K 的最高價。即時價格真正向上穿越 Entry，才顯示「🔥 多單已觸發」。
SHORT：Entry = Sweep 確認 K 的最低價。即時價格真正向下穿越 Entry，才顯示「🔥 空單已觸發」。
這一步是在確認市場真的開始離開 Sweep 區域，而不是只因為出現長影線就提早猜方向。
⑩ 停損 SL 放哪裡？
LONG：Entry 在確認 K 高點，SL 放確認 K 低點。
SHORT：Entry 在確認 K 低點，SL 放確認 K 高點。
也就是把整根 Sweep K 當成交易結構。如果進場後價格重新穿越確認 K 的另一端，代表原本的 Sweep＋突破假設已經失敗。
SL 是策略失效點，不建議因為害怕停損而任意往外移。
⑪ TP：1R／1.5R／2R 是什麼？
1R代表「你這筆交易承擔的風險距離」。例如 LONG Entry=100、SL=98，風險距離為 2，因此 1R TP=102、1.5R TP=103、2R TP=104。
新版會同步做 1R／1.5R／2R 模擬研究 Forward Test，目的是用實際後續行情比較不同停利方式，而不是主觀認定哪個 RR 一定最好。
主交易與研究結果要分清楚：Forward Test 是用來累積證據，不代表所有目標都要同時真實下單。
⑫ 固定風險倉位怎麼用？
設定頁可以輸入帳戶本金與單筆風險%。系統依 Entry～SL 的距離估算名義倉位。
例如本金 100 USDT、單筆風險 1%，代表這筆最多規劃虧損約 1 USDT。若 Entry～SL 距離為 2%，名義倉位約為 50 USDT。
重點：固定的是「最多願意虧多少」，不是每筆都固定使用相同倉位或相同槓桿。槓桿不會改變策略的價格失效點。
🚀 新手實際交易 SOP｜照這個順序操作
STEP 1｜開啟系統
網頁會自動載入 MEXC Futures 市場並進行全市場掃描；之後依 15 分鐘節點自動重新掃描。先確認上方連線狀態正常。
STEP 2｜先看「即時交易訊號」
全市場掃描頁是雷達與研究資料。真正準備交易時，主要看「即時交易訊號」頁。
STEP 3｜看到 🟡 先不要下單
🟡 等待做多／做空只代表 Setup 已成立。先查看：方向、訊號時間、即時現價、Entry、SL、1R/1.5R/2R，以及完整進場原因。
STEP 4｜確認交易計畫
LONG 要確認 Sweep Low＋收回支撐＋EMA30 上方＋Volume 過門檻；SHORT 則相反。不要只因為分數高就下單。
STEP 5｜等待 🔥 Entry 觸發
LONG 必須真正突破確認 K 高點；SHORT 必須真正跌破確認 K 低點。只有這時才進入策略定義的正式進場階段。
STEP 6｜下單時同時處理風控
依系統提供的 Entry／SL／TP 建立交易。先決定這筆最多可承受多少 USDT 損失，再依 SL 距離決定倉位，不要反過來先決定高槓桿。
STEP 7｜進場後不要隨意改規則
讓系統在「訊號追蹤」頁記錄 OPEN、WIN、LOSS、MFE、MAE。若沒有新的策略規則，不因短線震盪任意把 SL 放遠。
STEP 8｜交易結束後看績效，不只看單筆輸贏
長期觀察 單筆期望值、獲利因子、最大回撤、最大連敗與 1R/1.5R/2R Forward Test。策略是否值得實盤，必須由足夠樣本決定。
🟢 LONG 完整範例
假設近期支撐 = 100，某根已收盤 15M K：Low=99、Close=100.8、High=101.5；EMA30=100.3，且該 K 成交量比前20根平均量高 35%。
因為 Low 跌破 100、Close 又站回 100 上方，而且 Close > EMA30、Volume +35% ≥ +20%，所以 LONG Setup 成立。
系統建立：Entry=101.5、SL=99。風險距離=2.5。
1R TP=104、1.5R TP=105.25、2R TP=106.5。
現價如果只有 101.2，仍是 🟡等待；真正突破 101.5 才變成 🔥多單已觸發。
🔴 SHORT 完整範例
假設近期壓力 = 200，某根已收盤 15M K：High=202、Close=199、Low=198；EMA30=200.5，成交量比前20根平均量高 45%。
因為 High 刺破 200、Close 又跌回 200 下方，而且 Close < EMA30、Volume +45% ≥ +20%，所以 SHORT Setup 成立。
系統建立：Entry=198、SL=202。風險距離=4。
1R TP=194、1.5R TP=192、2R TP=190。
價格如果仍在 198.6，只是 🟡等待；真正跌破 198 才變成 🔥空單已觸發。
⚪ 哪些情況直接放棄？
1. Entry 前先碰 SL：代表確認 K 結構已被破壞，系統標記 INVALID。
2. 等待超過 45 分鐘仍未觸發：訊號失去新鮮度，系統標記失效。
3. 只是 WAIT／等待型態：沒有完整 Sweep 條件，不交易。
4. 自己錯過 Entry 很遠：不要把原本 Entry 當成任何價格都可以追的市價訊號；實際成交偏離越大，原本 RR 與風險計畫就越失真。
⭐ 分數怎麼看？
分數是訊號品質排序，不是 AI 預測勝率。90 分不能解讀成「90% 會贏」。
有效 Sweep 通過基本條件後取得基礎分，再依成交量超過 Threshold 的程度提高分數。因此高分代表量能確認更強，不代表保證獲利。
正確用法是：先確認是否🔥觸發，再用分數協助排序候選標的。
📊 MFE／MAE 怎麼看？
MFE＝進場後曾經朝有利方向走過的最大幅度。
MAE＝進場後曾經朝不利方向走過的最大幅度。
它們可以幫助判斷：目前 TP 是否太近／太遠、SL 是否常被正常波動掃掉。不要只看最後 WIN/LOSS，MFE/MAE 能提供交易路徑資訊。
📈 績效數據怎麼判讀？
Win Rate：已完成交易中獲利比例。
單筆期望值：平均每筆交易長期可以帶來多少 R 的期望值。
獲利因子：總獲利相對總虧損的比例。
最大回撤：績效曲線曾經出現的最大回撤。
最大連敗：歷史上連續 LOSS 的最大次數。
真正評估策略不能只看勝率。即使勝率高，如果平均虧損過大、成本高或回撤無法承受，仍不代表策略具有可用的正期望值。
🧭 畫面狀態速查表
| 畫面狀態 | 代表意思 | 新手動作 |
|---|
| 等待型態 | 尚未形成完整 Sweep 訊號 | 不交易 |
| 🟡 等待做多／做空 | 型態成立，但 Entry 尚未觸發 | 只觀察，不提前下單 |
| 🔥 已觸發 | 即時價格真正穿越 Entry | 才進入策略定義的進場階段 |
| 🔵 已進場 | Forward Tracking 已開始 | 依原計畫管理 SL／TP |
| ✓ 已停利 | 價格到達追蹤 TP | 紀錄結果 |
| ✕ 已停損 | 價格到達 SL | 接受單筆風險、紀錄結果 |
| ⚪ 已失效 | Entry 前先碰 SL 或等待超時 | 放棄，不重新追單 |
⚠️ 實盤原則：本系統是交易決策與 Forward Test 工具，不保證獲利或固定勝率。新手應先用模擬／小額方式累積足夠樣本，再根據 單筆期望值、獲利因子、Drawdown、連敗與 1R/1.5R/2R 結果決定是否投入更多資金。槓桿商品波動高，任何單筆交易都可能停損。
🕘 MOVA AutoTrader｜版本紀錄
v11.26 PURE LIVE Microstructure：
① MEXC Recent Deals 計算主動買/賣 Delta 與 CVD 方向代理，作為 LIVE 最後確認；② ATR 波動分位動態調整結構外 Buffer（約 0.15～0.50 ATR）；③ TP 優先使用未測試結構/流動性目標，沒有真實目標或可用空間不足就不下 LIVE，不再靠固定 R 製造目標；④ 3 連敗隔離 120 分鐘，恢復只做 A 級 0.75×，勝利後回正常；5 連敗該方向停至下一 UTC 日；⑤ 保留 MEXC 交易所原生 SL/TP 驗證，瀏覽器不是保護單唯一依賴。
集中保存平台歷次功能、交易邏輯、風控與 Worker 修正紀錄。自動交易頁只保留即時操作、風控與執行狀態，避免版本說明佔用操作畫面。
v11.26 真實交易直通版：依使用需求取消 Direction Circuit 後的模擬研究／模擬研究 驗證流程。LIVE 模式下，符合 A/B 等級、完整結構、回踩→守住→再次擴張、風報比、成交偏移與 Worker 二次驗證的訊號，直接送 MEXC 真實單。方向近期績效偏弱時不再轉模擬，而是把單筆風險降為 0.25×；績效正常則使用原風險。每日最大虧損、結構不足、未完成回踩、追價過遠、交易成本過高、重複單、交易所保護失敗等硬性風控仍保留。
v11.18 Version History UI：新增獨立「版本紀錄」頁籤，將原本堆疊在「🤖 自動交易」頁最上方的歷史版本更新紀錄完整移入此頁。交易邏輯與 Worker API 不因本次 UI 整理而改變，核心 Adaptive Edge Control 仍沿用 v11.17。
v11.19 模擬研究 Atomic Dedup：修正 方向熔斷 熔斷時，同一 Symbol + Direction + Engine + Setup 可能被 5M 掃描與 15 秒 SCALP Queue 同時建立多筆 模擬研究 的競態。新增 模擬研究 原子鎖、跨流程 LocalStorage 鎖、5 分鐘 Setup Fingerprint、既有 Active 模擬研究 去重遷移；恢復風險 統計也會依 Fingerprint 去重，只把真正獨立的 模擬研究 交易算進 5 筆恢復樣本，避免 SOXL / AAVE / CRV / ENA 這類重複紀錄污染 PF / 單筆期望值 / Win Rate。
v11.20 Controlled 恢復真實交易：修正「交易模式明明是 LIVE，但 方向熔斷 後畫面只剩 模擬研究/SIM、完全沒有真單」的使用體驗與狀態機。保留 方向熔斷 與 模擬研究 驗證，但在 SHADOW 階段新增極嚴格的 恢復真實交易 Probe：僅 A 級、完整結構、SCALP 必須 回踩→守住→再次擴張、Score ≥92、Structural RR ≥1.60R、位移與實體品質通過，且同方向沒有 Probe 持倉、符合 60～120 分鐘冷卻時，允許 0.25× 小風險 LIVE 真單。一般候選仍走 模擬研究。另將 AutoTrader 紀錄預設顯示「LIVE + SHADOW」，純 SIM 研究需手動切換，避免誤以為 LIVE 模式被切回 SIM。版本更新說明只存在「版本紀錄」頁，不再放入自動交易頁。
v11.21 LIVE Entry Timing Repair：針對「同一 Setup 的 模擬研究 後續可達 TP，但 恢復真實交易 卻先小虧退出」修正真實進場時機，不再於 SCALP READY 當下直接做 恢復風險 Probe。方向熔斷 期間先建立 模擬研究，必須先出現至少 +0.20R 的順向 Proof、MAE 不高於 0.25R，再等價格回測 Entry 附近 0.12R 內且結構仍有效，才允許 0.25× LIVE Probe。若價格直接跑遠則放棄，不追單。恢復真實交易 進場後只要曾達 +0.50R，立即把交易所 SL 收至 Break-even，避免「曾有明顯 MFE、最後卻變負 R」。Worker 新增 恢復風險 Timing Verified 二次驗證，前端狀態競態也不能繞過。
v11.22 模擬研究-to-LIVE 晉級驗證 Engine：把「SCALP READY」拆成三階段：① 訊號成立＝技術訊號成立但尚未代表可真實下單；② 模擬驗證通過＝同 Setup 已進 模擬研究 並達至少 +0.20R、MAE≤0.25R；③ 可真實下單＝Proof 後價格回測 Entry ±0.12R 內、結構仍有效且 執行風控 通過。方向熔斷 期間只有第③階段才允許 0.25× 恢復真實交易。自動交易決策追蹤與全市場雷達同步顯示 晉級驗證 階段，避免再把 訊號成立 誤認成可下 LIVE。另清除舊版 v11.16 擋單文案殘留，並加入 晉級驗證 失效/逾時狀態。
v11.24 中文直觀介面：將平台主要專有名詞改為中文顯示，例如 訊號成立＝訊號成立、模擬驗證通過＝模擬驗證通過、可真實下單＝可真實下單、方向熔斷＝方向熔斷、執行風控＝執行風控、Entry/SL/TP＝進場價/停損價/停利價、MFE/MAE＝最大有利幅度/最大不利幅度、獲利因子＝獲利因子、單筆期望值＝單筆期望值。程式內部狀態碼與 API 欄位維持原英文，不影響交易邏輯。
v11.17 Adaptive Edge Control：把 LIVE 復盤真正接回下一筆交易 Gate。方向熔斷 的 模擬恢復驗證 改用最近同方向 模擬研究 至少 5 筆、單筆期望值 > +0.15R、PF > 1.20、Win Rate ≥40%、累積R > 0；LONG / SHORT 完全分開。SCALP 依最近 LIVE 10～20 筆的假突破、Early Failure、替代方案 比例動態收緊 Retest / 守住 / 再次擴張、位移與成交偏移門檻。進場偏移 新增 ATR 硬限制（正常 0.20ATR、失敗率升高時 0.15ATR）；LIVE SL 至少位於有效 Swing 結構外側 + ATR Buffer。Worker 同步增加 回踩 / 結構 / ATR-Drift 二次驗證，避免只靠前端。
v11.16 Stop-Loss Edge Repair：針對近期 LIVE 停損集中問題，LIVE SCALP 改為只接受完整 回踩 → 守住 → 再次擴張；快速路徑 保留研究但不允許真實下單。結構資料不足／ATR 替代方案 不允許 LIVE；方向熔斷 熔斷期間改為獨立 模擬研究 持續累積真實行情績效，避免「要 模擬研究 才恢復、卻又不產生 模擬研究」的死鎖。另收緊 SCALP 位移品質與 LIVE 風險上限，優先降低假突破與進場後立即失效，而不是單純放寬停損。
v11.6 Duplicate Order Lock：修正同一標的在 1～2 秒內被建立兩張相同 MEXC 策略單。根因是「5M 掃描」與「15 秒 SCALP Realtime Queue」可能同時呼叫 AutoTrader；兩個非同步流程在第一張單尚未寫入 autoOrders 前，都通過「尚未處理 / 同標的無 Active」檢查。v11.6 新增執行前原子鎖、跨流程短時 LocalStorage 鎖與穩定 Fingerprint；同一 Symbol + Direction + Engine 在送 Worker 前先鎖定，只允許第一個流程送單。
v11.5 Protection Hard Fix：再次追查 LIVE 未受保護的實際 Worker 程式後，找到尚未真正修掉的核心錯誤：ensurePositionProtection() 仍把 positionId 與其他欄位一起宣告為 const，後續重新認領 MEXC Position ID 時又改寫它，因此直接中斷 SL/TP 建立。v11.5 已將 Position-ID resolve 改為可變變數、保護 API 可在 Position ID 缺失時依 Symbol + Direction 自動認領持倉，並增加較長的交易所保護驗證等待。新 LIVE 單若無有效 Entry/SL/TP 仍禁止成交；成交後若保護不能驗證，仍 Fail-Closed 平倉。
v11.11 SL Root-Cause Forensics：LIVE 持倉期間保存進場後價格路徑、MFE/MAE、突破位是否失守、BTC/市場環境、保護狀態與管理動作；平倉後以實際證據判定假突破、過早進場、環境反轉、獲利回吐、超額虧損或保護異常。
v11.12 LIVE Quality 硬性風控s：LIVE 禁止結構資料不足／ATR 替代方案 計畫；SCALP 必須完成 回踩 → 守住 → Re-expand，不再用 快速路徑 真實下單。追價上限收緊至 0.15% / 0.10R；成交並掛妥交易所 SL 後重算實際風險，超過原規劃 1.10 倍立即 Fail-Closed。+0.50R 提前收斂風險。
v11.12.1 執行風控 Trace Fix：修正風控擋單時呼叫不存在的 recordDecisionTrace()，現在會正確記錄追價、進場偏移 或 SL/TP 幾何等真正擋單原因。
v11.12.2 Historical Error Migration：啟動時自動修正 localStorage 內既有的 recordDecisionTrace is not defined 歷史紀錄，避免 LIVE 明細與 AutoTrader 紀錄繼續顯示已修好的程式錯誤。
v11.13 Balanced LIVE Entry：修正 v11.12 過度擋單。只有 Entry／SL 真正依賴 ATR 替代方案 才禁止 LIVE，不再因缺少結構 TP 就誤擋；A級強勢 快速路徑 可用 0.25× 風險真實進場，B級仍須完成回踩、守住與再擴張。
v11.14 Official Futures API Domain Fix：Worker REST 網域由 MEXC 已停用的 contract.mexc.com 改為官方現行 api.mexc.com，修正 AAVE 等合法合約被誤判為 CONTRACT_NOT_API_TRADABLE。本版必須重新部署 Worker。
v11.15 中文交易紀錄：新增獨立交易紀錄頁籤，主表保留實用欄位，並提供完整記錄視窗查看進場原因、計畫與實際價格、倉位、損益、R倍數、執行品質、保護狀態及停損／停利復盤。
v11.7 Strict LIVE / Explicit SIM：LIVE 模式只允許真實下單或 BLOCKED / REJECTED，Daily Circuit、方向熔斷、Worker LIVE 開關與交易所拒單都不得自動降級成 SIM / 模擬研究 持倉。只有使用者明確選擇 SIM 模式才會建立模擬單。SL/TP Fail-Safe、Daily/方向熔斷 與 Duplicate Order Lock 全部保留。
v11.4 LIVE-First + 模擬研究 Separation（歷史）：LIVE、恢復真實交易、模擬研究/Forward Test 管線分離；v11.7 進一步禁止任何 LIVE → SIM/模擬研究 自動降級。
v11.3 Universal SL/TP Plan Repair：修正 SWING 出現 Entry 已成交但策略 SL/TP 為 0 / — 的流程。現在 SCALP 與 SWING 在送出任何 MEXC Plan / Market Order 前，都必須先完成「Entry → 結構 SL → ATR Buffer → TP → RR → Geometry」完整交易計畫。若原始結構 SL/TP 遺失，系統會優先從支撐/壓力、Pivot、Structural Level、5M ATR 重建；仍無法取得結構時才使用保守 ATR 替代方案。任何無有效 SL/TP 的單都禁止成交。
v11.2 Protection Position-ID Fix：本版不改 SCALP / SWING 訊號策略，只修 LIVE 成交後保護單流程。修正 Worker 在重新認領 MEXC Position ID 時可能對 const 變數重新賦值，造成 Assignment to constant variable、SL/TP 未建立。成交後仍維持 Fail-Closed：SL/TP 驗證失敗會重試，仍失敗則 Emergency Close。
v11.1 SCALP Execution Pipeline Repair：我重新檢查 v11.0 實際程式後確認，問題不是市場沒有短線機會，而是「5M Setup 很多、SCALP READY=0」的最後一公里：普通 LIVE SCALP Setup 沒有持續進入獨立 1M 即時確認 Queue，且 1M Kline 一次失敗就只顯示「資料待補」。v11.1 新增全時段 SCALP Queue、1M Kline Retry/替代方案、15秒重檢、A/B級專屬 Cost Gate，以及 MEXC 最小合法下單量自適應。仍保留 RR、追價、Daily Circuit、資金費率、BTC 極端波動與 Fail-Safe SL Protection。
v11.0 Dual-Speed Execution：正式把兩套引擎拆開。🏛 SWING = 15M Setup → 5M Confirm，維持嚴格品質與較大目標；⚡ SCALP = 5M Sweep/Reclaim → 1M Confirm/Trigger，以更高頻率尋找短線機會。SCALP 不再硬套 SWING 的 LONG Macro / 1H / EMA200 執行 Gate；只保留 BTC 極端波動、資金費率、成本、追價、RR、微結構與交易所保護等必要風控。兩套引擎各自 Target R、Risk Scale、Gate 與績效統計。
v10.9 Fail-Safe Execution：針對 LIVE 成交後出現「SL 未掛成功 / LIVE 未受保護」與 Assignment to constant variable，Protection 改成 Fail-Closed：成交後必須取得 Position ID 並驗證交易所 SL；失敗自動重試 3 次，仍失敗立即市價平倉。Entry / SL / TP 在前端與 Worker 都再次驗證，不允許 0、NaN 或方向錯誤價格。
v10.8 Fast LIVE 恢復風險 + 品質風控：解決「模擬研究 已經開始出現 +1R / TP，但 LIVE 仍長時間沒有恢復」的問題。Direction 模擬研究 期間，不再要求 Score ≥92 才能真實驗證；A 級、Score ≥88、Structural RR ≥1.40R、微結構完整、Execution 品質風控 全通過即可進 恢復真實交易。恢復風險 Risk 採漸進式：初始 0.25× → 最近 恢復真實交易 有 1 筆 Winner 升 0.50× → 連續 2 筆 Winner 升 0.75×；若連續 2 筆 Loss，立即冷卻回 模擬研究。Daily Circuit 仍為硬熔斷。
v10.7 Quality Execution + LIVE 恢復風險：重新整理整條流程：Radar 可以寬，但只有真正通過 Execution Gate 的高品質訊號才能下單。修正 v10.6 中「autoSignalAllowed 有定義但 AutoTrader 未真正呼叫」的斷層；LONG Macro / 資金費率 / BTC Volatility / Pre-Fill RR 現在會在送單前實際生效。Direction 模擬研究 不再把所有訊號永久變模擬：A 級高品質候選可走小風險 恢復真實交易（預設 0.25×），B 級與品質不足者維持 模擬研究。另修正 結構 TP 可能落成 0 導致 INVALID_PRICES_OR_RISK 的問題，任何 LIVE 訂單送 Worker 前都必須重新驗證 Entry / SL / TP 幾何與最低 RR。
v10.6 Execution Continuity + 即時確認：修正 v10.5「大量 模擬研究 Watch 但一整晚 0 筆 模擬研究 Trade」的狀態機問題。模擬研究 Watch 現在不再只等待下一輪 results 自己變 actionable，而會主動重新抓 1M / 5M K 線並推進 Confirm。SCALP 每 30 秒重算 1M CHOCH/BOS、HL/LH、Displacement、回踩 / 快速路徑；SWING 每 60 秒重算 5M 結構與 Displacement。Watch 必須在期限內得到最終狀態：SHADOW_DEPLOYED / EXPIRED / REJECTED，不允許永久卡住。
v10.5 Decision Pipeline Repair + SCALP 快速路徑：Signal Pipeline（SETUP → CONFIRM → ARMED → WAIT/TRIGGER）永遠持續，Execution Pipeline 最後才分流 LIVE / SHADOW / REJECT。SCALP 仍優先 回踩 Entry，但新增強位移 快速路徑：1M CHOCH/BOS + HL/LH + EMA 對齊，且 Displacement / Body Ratio / Score 足夠時，可直接形成 WAIT/TRIGGER，不必硬等第二次回踩。Daily Circuit 時 Setup 也會進 模擬研究 Watch，後續 Confirm 完成自動轉 模擬研究 Trade。
v10.4 模擬研究 Continuity Engine：UTC Daily Circuit / Direction 模擬研究 只停止真實 LIVE 資金曝險，不停止 Radar、Setup、Entry Trigger 與績效研究。熔斷期間符合條件的候選會自動轉成 👻 模擬研究 SIM，完整追蹤 Entry / SL / TP / MFE / MAE / Final R；讓你分辨「真的沒 Edge」與「有訊號但風控禁止真單」。
v10.3 Entry Edge Repair + Fail-Closed Protection：在 v10.2 執行/風控基礎上，針對近期「SCALP 進場後 MFE 幾乎為 0、直接走向 SL」修正 Entry Edge：① SCALP 必須完成 Sweep → Reclaim → 1M CHOCH/BOS → Displacement → 第一次 回踩 → 守住 → Re-Expansion 才 READY；不再突破當下追價。② 回踩 必須回測突破位附近但不得重新跌回/漲回失效區。③ 成交後採 Fail-Closed：Position ID + 交易所 SL 必須驗證成功；無法建立/驗證 SL 時 Worker 立即市價撤退，禁止裸單繼續持有。④ MFE Failure Gate：SCALP 入場後若微結構反向且 MFE 仍低，提前縮風險。⑤ SCALP LONG / SHORT 獨立 模擬研究 / Circuit 統計。v10.2 的 RR Gate、資金費率、BTC Volatility Halt、Time-Decay Soft Protect、結構 延伸單 全部保留。
v8.8 Bidirectional Reconciliation：以 MEXC 為 Source of Truth，新增雙向持倉對帳：MEXC 已開倉可自動認領；MEXC 已平倉則停止浮動 R，查歷史持倉回填 Actual Exit / Realised / Final R，並清除已結束的交易所 SL/TP 顯示。延伸單 Trailing Unit Fix、Official Contract Endpoint、Circuit Breaker、Protection Guard 全部保留。
v8.5 Official Contract Endpoint Fix：MEXC/Akamai 一旦回 403，Worker 會立即熔斷 Private API、暫停新 LIVE Entry，採 60s→120s→5m→10m→15m 退避健康探測；既有交易所 SL/TP 保留，不會因重試而被取消。錯誤畫面只顯示精簡狀態，不再把 Akamai HTML 塞入表格。
v7.9 LIVE / SIM 分離儀表板：LIVE 真實交易與 模擬前向測試績效完全分開；① Worker 連線 / ② 自動交易規則 / ③ 即時帳戶・風控改為橫向三欄。
Decision Trace：每一個符合即時交易訊號的候選，都會留下 AutoTrader 決策與原因；SIM / LIVE 最大同時策略單分開計算。
Hybrid Entry：🟡等待訊號預掛 Plan Order；🔥已觸發訊號若距 Entry 未超過設定頁「最大追價偏離」則立即市價進場；超過則自動跳過並記錄原因。
執行風控 v8.2：LIVE Immediate 進場前同時檢查最大追價%＋進場偏移 R；成交後再驗證 Actual Entry / SL / TP 幾何，避免價格已跑太遠仍用舊 SL/TP。
Symbol Cancel：逾時取消改為 MEXC 官方 cancel_all(symbol) + state=1 驗證；同一標的只允許一張 active LIVE 策略單。
LIVE Position Tracker：LIVE 觸發後會自動同步 MEXC 真實成交均價、Position ID、未實現損益與歷史平倉結果；v8.7 Position Reconciliation：每 4 秒獨立掃描 MEXC 真實持倉，若交易所已成交但本機仍停在「策略單/驗證中」，會依 Symbol＋方向＋Position ID 自動認領為 LIVE 持倉；
v8.8 雙向對帳：MEXC open_positions 已無本機 LIVE 持倉時，立即停止計算假浮動R並切到「平倉確認中」，再由 history_positions 以 Position ID 回填實際出場、Realised、Fee、Final R；確認完成後同步結束保護狀態。浮動R / MFE / MAE 會隨即時價格更新，最終R以 MEXC realised PnL 計算。
Cancel Verify：LIVE 等待單逾時後，不再只靠 API 回傳 success 判定取消；必須重新查 MEXC 確認該 Plan Order 已不在未觸發狀態。
模擬前向測試：SIM 不會送真單到 MEXC，但會使用 MEXC 真實即時價格完整追蹤每筆策略：等待 Entry → 已進場 → TP / SL / 逾時失效，並自動統計 R、勝率、單筆期望值、獲利因子、最大回撤 與最大連敗。API Secret 仍只保存在 Cloudflare Worker。
v8.2 Protection Guard：Entry 成交後先確認 Position ID，再讀取 MEXC 真實 Stop-Limit 保護狀態；SL/TP 會依合約 priceUnit / priceScale 正規化，失敗最多自動重試 3 次。若 SL 無法驗證，畫面直接標示「🚨 LIVE 未受保護」，不會再把策略 SL 誤當成交易所已掛成功。